求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析

• 作者: 朱霞 阮立志
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 均方稳定性 渐近稳定性 半隐Milstein法 半隐无导数法
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 98-100
• 页数: 3页
• 分类号: O1
• 字数: 1810字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2006.02.028

摘要

给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:Milstein法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱霞	中南财经政法大学信息学院	7	156	5.0	7.0
2	阮立志	中南民族大学计算机科学学院	8	22	3.0	4.0