摩擦市场上最优投资组合的一种数值解法

• 作者: 杨国梁 黄思明
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 投资组合 二次规划 效用 市场摩擦
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 62-67
• 页数: 6页
• 分类号: C931|F224
• 字数: 3050字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2006.03.009

摘要

在实际的证券交易市场上存在着诸如交易费用、税收等摩擦.投资者在交易的过程中,不可避免的要受到市场摩擦的影响.作者以投资者为了获取最大的投资效用为目标函数,建立了摩擦市场上最优投资组合问题的数学模型,并提出一种适用于此类模型求解的内点算法,同时也给出了算法的具体实现步骤和一个具体的算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨国梁	中国科学院科技政策与管理科学研究所	48	667	15.0	25.0
2	黄思明	中国科学院科技政策与管理科学研究所	14	71	6.0	7.0