具分段损失函数的支持向量机回归及在投资决策中的应用

• 作者: 胡根生 邓飞其
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 关键词: 支持向量机回归 损失函数 投资决策
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 315-318
• 页数: 4页
• 分类号: TP18
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2006.02.030

摘要

支持向量机回归模型的性能与所选用的损失函数有很大关系.本文提出一种具分段损失函数的支持向量机回归模型,其分段损失函数对落在不同区间的误差项采用不同的惩罚函数形式,并将该模型应用于投资决策问题中,估计收益率向量的联合概率密度函数和最优投资组合.仿真实验表明,其性能要优于一般的支持向量回归方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓飞其	华南理工大学自动化科学与工程学院	210	1726	23.0	30.0
2	胡根生	华南理工大学自动化科学与工程学院	3	22	3.0	3.0