利用噪声判断多元统计分析中独立变量数目

• 作者: 姚志湘 粟晖 谢清若
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 多元统计分析 变量数目 噪声 独立元分析
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 50-53
• 页数: 4页
• 分类号: X703.1
• 字数: 2610字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2006.03.013

摘要

在多元统计分析中,确定统计元数目是一个重要问题,尤其在独立元分析中,更是一个根本问题.元数目就是系统独立变量数目,通过泰勒展开,系统可以用线性迭加高阶小的误差项描述,在白噪声达到一定强度时,非线性误差作为高阶小项可以忽略,系统表现线性特征.当按照0～4 dB信噪比向系统添加白噪声后,系统协方差矩阵的特征值分为两部分,即较小的、几乎相等的噪声贡献的特征值和噪声基础上叠加了独立变量贡献的较大的特征值.利用这一特点,可以将系统的独立变量区分开来,判断出"统计元"数目.通过算例对结论进行了验证,并探讨了影响结论的几个因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	粟晖	广西工学院生物与化学工程系	53	329	11.0	15.0
2	姚志湘	广西工学院生物与化学工程系	42	207	9.0	12.0
3	谢清若	广西工学院生物与化学工程系	29	336	9.0	18.0