一种累积型理财产品的定价分析

• 作者: 徐承龙 林颖
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 外汇存款 偏微分方程 范围记息
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 103-104
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2127字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.01.046

摘要

近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品.本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐承龙	同济大学应用数学系	16	156	7.0	12.0
2	林颖	同济大学应用数学系	1	47	1.0	1.0