马尔可夫链利率风险模型中破产赤字的分布函数及其界值

• 作者: 刘燕 唐应辉
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 风险理论 破产赤字 马尔可夫链 分布类
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 页码范围: 102-105
• 页数: 4页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 3109字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.11.020

摘要

应用损失赔付额分布函数的分布类的特性,在假设随机利率服从马尔可夫链的条件下,研究了风险模型中破产时刻赤字的分布函数和界值.并且使用一个具有单调性的算子,给出了一种更实用更有效的对破产时刻赤字分布函数渐进估计的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐应辉	四川师范大学数学与软件科学学院	123	1066	18.0	24.0
5	刘燕	郑州大学数学系	26	46	4.0	4.0