具有马尔可夫链依赖结构模型的破产概率

• 作者: 于曼 李志民
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 相依 马尔可夫链 转换密度
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 82-87
• 页数: 6页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 3507字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2018.05.015

摘要

基于经典风险模型,研究了随机保费收入下的破产概率问题.在净损失(Zk)k>0具有马氏性的假设下,定义了相依结构的转换密度.通过将马尔可夫链理论应用到其相关计算中,得出了增量(Zk)k>0相依情况下破产概率的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民	安徽工程大学数理学院	26	38	2.0	6.0
2	于曼	安徽工程大学数理学院	3	1	1.0	1.0