基于资产波动性的现代信用风险评估方法

• 作者: 余哲 刘会云 张力菠 田澎
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险评估 期权理论 资产波动性 结构模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 管理与数学
• 页码范围: 134-136
• 页数: 3页
• 分类号: F830.51
• 字数: 2653字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.04.039

摘要

信用风险评估是债务融资的关键,针对传统信用评估方法的不足,使用一种从资产价值波动的角度出发,利用期权理论进行信用评估的方法-结构模型.利用无套利分析方法和随机分析方法,对相关变量给出具体的分析过程和求解公式.最后把该方法和传统评估方法进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田澎	上海交通大学管理学院	140	4464	39.0	63.0
2	余哲	上海交通大学管理学院	7	135	5.0	7.0
3	张力菠	南京理工大学管理学院	6	63	4.0	6.0