企业债券组合的优化问题研究

• 作者: 肖庆宪 赵静
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: CVaR 结构模型 信用风险
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 2866字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.08.011

摘要

信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CVaR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	赵静	上海理工大学管理学院	10	26	2.0	4.0