我国股票市场与国民经济运行关系的实证研究

• 作者: 张鸿武 王平
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 国民经济 向量自回归(VAR)模型 向量误差修正VEC)模型
• 年，卷（期）: 2006,（10）
• 所属期刊栏目: 股市众议园
• 页码范围: 70-72
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0714.2006.10.024

摘要

本文从分析上证指数及与股票市场密切相关的国民经济运行变量的时间序列入手,依据现代动态计量学的理论与方法,对我国股市和国民经济运行之间的关系进行了具体的分析,从而建立了一个向量自回归( VAR)模型,并在此基础上得出我国股市与经济运行之间的长期均衡关系和短期变动的向量误差修正( VEC)模型.实证研究的结果表明,目前股市背离国民经济运行只是暂时的现象,在一段较长的时期内,我国的股市发展依然受到国民经济运行状况的制约.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王平	中南财经政法大学信息学院	15	69	3.0	8.0
5	张鸿武	中南财经政法大学经济学院	18	133	7.0	11.0