VaR与商业银行风险管理

• 作者: 刘晓星
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 银行风险管理 应用 局限性
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 98-99
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3390字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.04.041

摘要

VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用.在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓星	广东商学院金融系	55	773	16.0	26.0