VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究

• 作者: 任方 杨恩宁 杨琦峰
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 处于风险的价值 条件风险价值 风险度量
• 年，卷（期）: 2006,（14）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 92-93
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3220字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2006.14.054

摘要

在分析了VaR与CVaR模型的数理机理的基础上,比较研究了二者在商业银行风险度量方面具有的优势互补性,并为我国商业银行风险度量的VaR体系构建提出了建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨琦峰	武汉理工大学经济学院	51	234	9.0	13.0
2	杨恩宁	武汉理工大学经济学院	3	45	3.0	3.0
3	任方		1	15	1.0	1.0