基于QPSO的证券市场ARCH模型实证研究

• 作者: 奚茂龙 孙俊 须文波
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: QPSO算法 ARCH模型 异方差 惯性权重法 压缩因子法
• 年，卷（期）: 2006,（9）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 190-192
• 页数: 3页
• 分类号: TP391
• 字数: 3239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2006.09.058

摘要

文章针对ARCH模型参数传统估计方法的不足1,提出了利用量子粒子群算法的改进算法,并利用此算法实证建立了美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型,更加精确地动态度量了证券市场收益序列的条件"异方差",进行了指数走势预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	须文波	江南大学信息工程学院	409	3078	23.0	34.0
2	孙俊	江南大学信息工程学院	186	1552	21.0	30.0
3	奚茂龙	江南大学信息工程学院	10	65	5.0	8.0