基于PSO的证券市场ARCH模型实证研究

• 作者: 奚茂龙 孙俊 须文波
• 来源期刊: 计算机工程
• 学科: 工学
• 关键词: ARCH模型 PSO算法 异方差 惯性权重法 压缩因子法
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 所属期刊栏目: 人工智能及识别技术
• 页码范围: 204-206
• 页数: 3页
• 分类号: TP183
• 字数: 3485字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2006.07.072

摘要

利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型,进行了走势预测.得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH模型确实能够描述证券市场的"异方差"现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	须文波	江南大学信息学院	409	3078	23.0	34.0
2	孙俊	江南大学信息学院	186	1552	21.0	30.0
3	奚茂龙	江南大学信息学院	23	126	7.0	10.0