广义最小二乘估计的稳健性

• 作者: 刘湘蓉 王静龙
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义最小二乘估计 Gauss-Markov定理 稳健性 同变估计 对称凸函数
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数学 统计学
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3091字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2007.01.011

摘要

讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题.证明当协方差阵在一定范围内变动时,广义最小二乘估计在一大类损失函数下都是风险最小的估计;广义最小二乘估计关于协方差阵和损失函数同时具有稳健性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘湘蓉	华东师范大学统计系	9	25	2.0	5.0
5	王静龙	华东师范大学统计系	23	195	7.0	13.0