复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数

• 作者: 刘再明 廖基定 邹捷中 龚日朝
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson-Geometric过程 风险模型 破产概率 Pollazek-Khinchin公式
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 页码范围: 1076-1085
• 页数: 10页
• 分类号: O211.67
• 字数: 5279字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2007.06.013

摘要

本文研究赔付为复合Poisson-Geometric 过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	刘再明	中南大学数学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
3	廖基定	中南大学数学与计算技术学院	34	143	5.0	10.0
5	龚日朝	湖南科技大学商学院	77	446	12.0	17.0