金融时间序列结构波动的子波变换分析

• 作者: 帅晓飞 汤韩杰 袁晓 陈理
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 子波分析 尺度 波长 上证指数 等值线图
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 293-298
• 页数: 6页
• 分类号: TN911
• 字数: 3666字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2007.02.018

摘要

运用子波变换的分析方法,研究金融时间序列多尺度局域结构的波动性.通过对具体的股指数据分析表明,利用子波分析法,不仅能准确判定出序列的稳定周期大小和相对强弱,而且能提取序列的局部波动和突发波动信息.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	帅晓飞	四川大学电子信息学院	7	17	3.0	3.0
2	袁晓	四川大学电子信息学院	82	660	15.0	22.0
3	陈理	四川大学电子信息学院	27	77	5.0	7.0
4	汤韩杰	四川大学电子信息学院	6	22	3.0	4.0