一类信息不完全下的风险债券定价分析

• 作者: 周香英 潘坚
• 来源期刊: 苏州科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Vasicek模型 可违约债券 定价
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 21-26
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3387字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0687.2007.01.005

摘要

在Black-Scholes框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了一类随机利率基于Vasicek模型且信息不完全时的风险债券的定价公式,并对公式中各项指标进行灵敏度分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周香英	赣南师范学院数学与计算机系	19	56	5.0	6.0
2	潘坚	赣南师范学院数学与计算机系	29	47	4.0	5.0