拓展VaR资产配置模型及其自适应遗传算法

• 作者: 何洋林 叶春明 徐济东
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 资产配置 遗传算法
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 356-359,364
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4265字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.04.003

摘要

为克服经典Markowitz均值-方差模型的不足,考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的自适应遗传算法来求解该模型.通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果.实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶春明	上海理工大学管理学院	425	3663	28.0	42.0
2	徐济东	上海理工大学管理学院	8	44	3.0	6.0
3	何洋林	上海理工大学管理学院	9	62	5.0	7.0