LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用

• 作者: 袁军
• 来源期刊: 山西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差 最优投资策略 有效边界 黎卡提方程
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2995字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4490.2007.04.007

摘要

本文考察在连续时间情形下,一类跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值-方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁军	上海财经大学金融学院	7	28	3.0	5.0