开放式投资基金稳健投资模式的实证研究

• 作者: 吴光伟 徐丽梅
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 稳健因子 二次规划 变异系数
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 105-109
• 页数: 5页
• 分类号: F832.48
• 字数: 3632字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2007.03.020

摘要

在马柯维茨均值-方差模型的基础上,引入了流动性因素和稳健因子,综合考虑了收益、风险和流动性等因素对投资组合的影响,探索了稳健型投资模式的构建方式,并利用股市数据进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐丽梅	同济大学经济与管理学院	10	107	4.0	10.0
2	吴光伟	同济大学经济与管理学院	43	256	8.0	15.0