上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型研究

• 作者: 向颖珍 李华明
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（西部论坛）
• 学科: 经济
• 关键词: 上市区域性股份制商业银行 信用风险 信用风险预警模型
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 75-78
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0|F830.33
• 字数: 4312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2007.03.020

摘要

国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP 信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析.可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李华明	湘潭大学商学院	32	98	6.0	8.0
2	向颖珍	湘潭大学商学院	14	50	5.0	6.0