基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算

• 作者: 郭卫娟
• 来源期刊: 湖北教育学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险价值 贝叶斯动态估计 信度估计
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 基础理论研究
• 页码范围: 17-19
• 页数: 3页
• 分类号: O212.1|F830.7
• 字数: 3548字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-344X.2007.02.008

摘要

本文率先用贝叶斯方法估计风险价值,实现了利用最新日收益数据对风险价值进行动态预测,接着运用信度理论讨论了该方法的优越性,并运用该方法对深圳A股的风险价值进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭卫娟	湖北教育学院数学与计量经济系	1	10	1.0	1.0