变点理论在极值分布阈值选取中的应用

• 作者: 孙浩瑛 宋加山 方兆本 李勇
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 极值分布 变点 阈值 随机模拟
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 页码范围: 97-101
• 页数: 5页
• 分类号: O212
• 字数: 3964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.11.018

摘要

极值理论已经被广泛应用于解决金融、保险等领域的厚尾分布问题,而阈值的选取一直是极值理论实际应用的难点和重点.在已有研究成果基础上,本文尝试引入变点理论进行定量化的阈值选取.分析了变点理论进行阈值选取的基本原理和方法,利用Burr分布产生的随机样本进行模拟,得到了较好的效果,并在此基础上运用S&P500和Danish火灾保险数据进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李勇	中国科学技术大学管理学院	225	3185	28.0	48.0
2	方兆本	中国科学技术大学管理学院	103	2220	26.0	45.0
3	宋加山	中国科学技术大学管理学院	6	69	5.0	6.0
4	孙浩瑛	中国科学技术大学管理学院	2	18	2.0	2.0