基于夏普比率的房地产投资组合优化模型研究

• 作者: 张志刚 徐友全 赵永生
• 来源期刊: 山东建筑大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产 投资组合 夏普比率
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 150-153
• 页数: 4页
• 分类号: F293.3
• 字数: 3147字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-7644.2007.02.013

摘要

引入夏普比率模型,研究房地产投资组合优化问题,避免M-V组合模型中的主观约束条件,形成适用于不同投资者的统一目标函数.在夏普组合模型中,根据房地产固定交易成本率和平均持有期,一定程度上考虑了房地产市场非完全因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐友全	山东建筑大学管理工程学院	60	804	15.0	26.0
2	赵永生	上海交通大学管理学院	32	165	8.0	11.0
3	张志刚	山东建筑大学研究生处	20	116	7.0	10.0