天津市人均GDP时间序列模型及预测

• 作者: 张丽
• 来源期刊: 北方经济：学术版
• 学科: 经济
• 关键词: 人均GDP 非平稳时间序列 ARMA模型 预测
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 44-46
• 页数: 3页
• 分类号: F124.7

摘要

大多数经济时间序列存在惯性或者说是迟缓性，通过对这种惯性的分析可以由时间序列的当前值和过去值对未来值进行预测。用ARMA模型可以对天津人均国内生产总值（1978—2004）时间序列进行建模和短期外推预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张丽	天津财经大学经济学院	55	549	14.0	22.0