金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法

• 作者: 傅强 彭选华 毛一波
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 小波变换 模极大值线 GARCH-M模型 变点探测
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 所属期刊栏目: 经济及工商管理
• 页码范围: 140-144
• 页数: 5页
• 分类号: F25L
• 字数: 4793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2007.08.029

摘要

研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性.该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛一波	重庆文理学院数计系	35	49	4.0	6.0
2	傅强	重庆大学经济与工商管理学院	195	2536	24.0	43.0
3	彭选华	重庆大学数理学院	11	78	5.0	8.0