CAPM模型对我国上市银行股的实证分析

• 作者: 表二苏 郑丕谔
• 来源期刊: 内蒙古农业大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型(CAPM) 风险因素值 回归方程 实证分析
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 经济
• 页码范围: 80-81
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2559字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4458.2007.06.030

摘要

资本资产定价模型(CAPM模型)作为金融市场现代价格理论的脊梁,已被广泛应用于股票基金、债券等资产定价的分析和确定以及投资决策等领域.2006年中期开始,我国股票市场进入牛市,本文试图通过对CAPM模型在中国股市中的银行股票做实证分析,检验中国股市的运行情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑丕谔	天津大学管理学院	160	2358	25.0	39.0
2	表二苏	天津大学管理学院	1	11	1.0	1.0