基于最大熵的房地产投资组合模型

• 作者: 信恒占 赵克
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 方差 熵 风险度量
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 投资分析
• 页码范围: 176
• 页数: 1页
• 分类号: F2
• 字数: 1509字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2007.02.120

摘要

房地产投资组合模型多以方差或标准差作为风险度量指标.本文从分散风险的角度运用熵的概念,建立了房地产投资组合的熵优化模型,并给出通解,使对房地产投资组合模型的应用更加合理、客观.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	信恒占	河南大学经济学院	5	23	3.0	4.0
2	赵克	河南大学数学与信息科学学院	4	7	2.0	2.0