期望效用函数存在定理的另一种证明

• 作者: 付卫强 冯素芬 刘宗谦
• 来源期刊: 首都师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险选择 期望效用 偏好关系
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 6-10,17
• 页数: 6页
• 分类号: F2
• 字数: 6909字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-9398.2008.02.002

摘要

在武康平(2001)的基础上通过抽彩介绍风险选择集,期望效用性质,由此引出期望效用函数的概念.由期望效用函数与偏好关系,以及所引出的期望效用公理,其假设与Markowitz(1991,2000)或Chi-fu Huang和Litzenberger(1998,2003)的有所区别,而证明了一些性质.本文的主要结果是根据概率分布与分布函数一一对应,对风险选择集视为欧几里德空间Rm的有界闭凸子集,利用已得出的若干性质给出了期望效用函数存在定理的另一种充分必要性和唯一性证明.该证明不同于Fishburn(1970)的证明方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宗谦	首都师范大学数学科学研究院	15	80	6.0	8.0
2	冯素芬	首都师范大学数学科学研究院	15	35	4.0	5.0
4	付卫强	首都师范大学数学科学研究院	1	2	1.0	1.0