异质理念与资产组合选择

• 作者: 郭文英 韩立岩
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合选择 异质理念 Choquet预期
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 430-436
• 页数: 7页
• 分类号: F830.59
• 字数: 7597字
• 语种: 中文

摘要

借鉴传统资产组合选择模型的逻辑框架,考虑不同投资者对同样不确定性的不同评价,以及同一投资者的情绪变化,以能反映投资者悲观和乐观态度的gλ-测度下的Choquet预期为数学工具,构造了能体现异质的资产组合选择模型.然后在经典假设下,分别对风险喜好、厌恶和混合型的投资者,讨论了对风险资产的最优投入和初始财富的关系.由于Choquet预期的引入,此关系依不同投资者和同一投资者的情绪变化而不同.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩立岩	北京航空航天大学经济管理学院	213	2710	29.0	45.0
2	郭文英	首都经济贸易大学统计学院	28	153	7.0	12.0