我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验

• 作者: 刘金全 郑挺国 隋建利
• 来源期刊: 中国高等学校学术文摘·经济学
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 通货膨胀率 通货膨胀不确定性 ARFIMA-FIGARCH
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 240-254
• 页数: 15页
• 分类号: F8
• 语种: 英文

摘要

运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2005年10月期间通货膨胀率的动态过程进行检验,发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出长期记忆性行为;检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系,表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Qanger影响关系,因此在制定货币政策时,应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系.