谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察

• 作者: 王泓
• 来源期刊: 现代经济（现代物业下半月刊）
• 学科: 经济
• 关键词: 谢尔顿模型 权证定价 计量经济学
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 理论经纬
• 页码范围: 12-18,8
• 页数: 8页
• 分类号: F2
• 字数: 6233字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-8089.2008.01.006

摘要

本文通过对权证价格数据的分析,实证考察了经典权证定价模型--谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性.主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析:既有对多支权证在单个交易日走势的横向比较,又有对单个权证在多个交易日走势的研究.以数据事实分析中国权证市场存在的主要问题并提出合理的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王泓	南开大学经济学院金融学系	2	1	1.0	1.0