权证定价的理论模型及实证分析

• 作者: 刘国祥 章媛 陈波
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes 二叉树 蒙特卡罗 Koichiro-Takaoka 期权定价
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 5105字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2008.02.007

摘要

给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈波	南京师范大学数学与计算机科学学院	69	820	15.0	26.0
2	刘国祥	南京师范大学数学与计算机科学学院	17	42	4.0	5.0
3	章媛	南京师范大学数学与计算机科学学院	1	1	1.0	1.0