基于logistic分布的在险价值计算方法

• 作者: 李夫明 陈波
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 在险价值 logistic分布 Risk Metrics方法 事后检验法
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 57-60
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3026字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2008.06.017

摘要

针对Risk Metrics方法的不足,利用logistic分布对其进行了改进,并采用事后检验法对两种方法进行了比较,结果表明基于logistic分布的计算方法优于Risk Metrics方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈波	山东理工大学计算机科学与技术学院	12	6	2.0	2.0
2	李夫明	山东理工大学理学院	11	7	1.0	1.0