中石油在上海、香港和纽约的股票价格的相关性分析

• 作者: 姜伟 杨春鹏 许旭
• 来源期刊: 青岛大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股市 中石油股价波动相关性 协整理论 VECM模型 脉冲响应 方差分解
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 管理与金融
• 页码范围: 82-89
• 页数: 8页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5979字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2008.03.020

摘要

利用协整理论和以VAR模型为基础的VECM模型,对中石油A股、H股和中石油美股之间的波动相关性进行实证研究.研究的结果表明:1) 三地的股票价格之间存在协整关系,即长期均衡关系;2) 中石油A股的价格波动主要受其自身的影响,H股和美股价格的影响较为有限;3) 中石油美股价格在中石油股票的价格发现中起主导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜伟	青岛大学经济学院	62	349	10.0	16.0
2	杨春鹏	青岛大学经济学院	51	930	15.0	29.0
3	许旭	青岛大学经济学院	1	1	1.0	1.0