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摘要:
在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式.
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最小盈余
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双险种
泊松过程
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 双险种风险模型的破产概率
来源期刊 安徽工程科技学院学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 负二项分布 盈余过程 破产概率
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 45-47
页数 3页 分类号 O211.6
字数 1995字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-0977.2008.01.012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张建标 安徽工程科技学院应用数理系 2 6 1.0 2.0
2 王传玉 安徽工程科技学院应用数理系 69 123 6.0 8.0
3 申文康 安徽工程科技学院应用数理系 2 6 1.0 2.0
4 李孝丰 安徽工程科技学院应用数理系 4 8 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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2009(1)
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研究主题发展历程
节点文献
负二项分布
盈余过程
破产概率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽工程大学学报
双月刊
2095-0977
34-1318/N
大16开
安徽省芜湖市赭山东路8号
1983
chi
出版文献量(篇)
1898
总下载数(次)
5
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