证券投资中的风险分析

• 作者: 左振钊 张艳红 袁博
• 来源期刊: 河北北方学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险 证券 投资组合
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F224.31
• 字数: 2702字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1492.2008.01.021

摘要

目的 借助数学工具对证券的收益、风险等概念给出标准的量化定义,以便对风险进行深入分析;方法 采用系统的数学语言定义了证券的收益E与风险特征σ,建立起完善的投资优化方程,区分了风险中的系统风险与非系统风险,描述出二者在分散投资过程中的变化趋势,并借助实证进行分析、验证所提出的观点;结果 在分散投资过程中非系统风险有明显下降趋势,当分散达到一定程度时,理论上就只存在系统风险了;结论 证券风险包括系统风险与非系统风险,可以通过分散投资的手段对非系统风险进行有效规避.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左振钊	河北北方学院农林科技学院	10	18	3.0	4.0
2	张艳红	河北北方学院农林科技学院	12	62	4.0	7.0
3	袁博	河北北方学院农林科技学院	24	70	5.0	7.0