信息熵风险函数在股票投资中的实证研究

• 作者: 王昕
• 来源期刊: 北京机械工业学院学报（综合版）
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资 信息熵 标准差 几何平均收益
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 64-67
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3840字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-6864.2008.03.016

摘要

熵是不确定性的定量化度量,可作为证券投资的一种风险度量方法,从而体现风险的根本来源是状态的不确定性.由于投资的连续性,几何平均收益率较算术平均收益率更能够反映投资的实际收益.从采用熵衡量风险和几何平均收益率反映收益的角度出发,对证券投资中衡量风险的信息熵一标准差模型进行了简要介绍,在此基础上建立了信息熵风险函数,此函数能够用于进行证券投资中的先期筛选,并对上证A股中的30只股票进行了实证研究,得出有效集.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王昕	北京信息科技大学理学院	27	47	4.0	6.0