基于DEA法构造股票投资组合的实证研究

• 作者: 李晔 詹原瑞 邓权全
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: DEA对抗型交叉评价法 投资组合 财务指标 Sharpe系数 Treynor系数 Jensen系数
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 116-122
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 7186字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2006.03.034

摘要

采用数据包络技术(DEA),选取上市公司的股票构造投资组合.另外按照通行的选股方法构造了三个投资组合并加上市场组合,采用Sharpe方法、Treynor方法和Jensen方法对这五个组合的投资业绩进行评估,并对我国股票市场的A股股票进行实证研究,最后得出基于DEA对抗型交叉评价法构造的投资组合的各评价系数最优.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	李晔	天津大学管理学院	26	358	10.0	18.0
3	邓权全	天津大学管理学院	1	8	1.0	1.0