基于马科维茨模型的股票投资组合实证研究

• 作者: 陈骏兰
• 来源期刊: 品牌
• 学科: 经济
• 关键词: 马科维茨模型 股票投资 投资组合
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 百家争鸣
• 页码范围: 146-147
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2985字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1009.2018.02.063

摘要

投资组合理论可利用历史数据对所投资股票进行分析,保证低风险的同时得到有效收益,对当前形势下我国公众金融投资具有一定的现实意义.本文通过国泰安数据库选取四只股票作为案例,提取2017年1月——2017年12月每月月底的收盘价数据,建立均值——方差模型,实证分析投资者如何通过已知收益均值、协方差等历史有效信息,在投资组合条件情况下结合自身的风险偏好度、可接受的收益均值或是投资比例优化股票投资,使所选择的股票组合分散投资风险,实现投资效用最大化的理想目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈骏兰	安徽财经大学经济学院	21	23	4.0	4.0