基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究

• 作者: 安晓会 高岳林
• 来源期刊: 安庆师范学院学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 贷款组合优化 信用迁移 整数规划 多目标规划 离散粒子群优化 自适应惯性权重
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 6-11
• 页数: 6页
• 分类号: F83
• 字数: 4402字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-4260.2008.01.003

摘要

针对现有研究大都仅对单个目标进行优化的现状,提出一种优化决策模型,即将企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中,以限制资产数目、决策变量上下界等为约束条件,建立组合投资的收益最大、同时方差风险最小的优化决策模型.该模型是一个混合0-1变量的多目标规划问题,提出求解该模型的一种自适应改变惯性权重的离散粒子群算法,数值结果表明该算法是有效的,模型是合理的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高岳林	北方民族大学信息与系统科学研究所	146	1138	17.0	27.0
2	安晓会	宁夏大学数学与计算机科学学院	3	40	2.0	3.0