非参数方法在股票市场预测中的应用

• 作者: 张曙光 过蓓蓓
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票收益率 非参数模型 k-近邻 核函数估计 预测
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 272-275
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3119字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2008.03.008

摘要

运用k-近邻和核函数方法对美国市场SPY、SPX指数及中国市场上证A股指数进行了预测.使用多种指标评价两种股票市场预测模型的绩效,发现对于SPY、SPX指数两模型预测能力表现良好,而对于上证A股指数两模型均表现不佳.最后,讨论了模型的不足及可能的改进方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学统计与金融系	49	459	11.0	20.0
2	过蓓蓓	中国科学技术大学统计与金融系	3	34	2.0	3.0