复杂性度量法在股票市场中的应用

• 作者: 吴伟 吴冲锋 吴文锋 肖辉
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 复杂性 市场有效性
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学述论文
• 页码范围: 190-192，197
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3570字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.03.004

摘要

Lemple-Ziv复杂性度量法在股票市场的应用中,复杂度是用来度量系统复杂性大小的指标.对比研究了中国股票市场与发达股票市场的复杂度,实证结果发现,中国股票市场复杂度明显小于发达股票市场复杂度.提出了中国股票市场发展过程中应注意的几个方面.在一定程度上复杂度可以是用来衡量市场有效性和发达程度的参照指标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴伟	上海交通大学安泰管理学院	32	486	9.0	22.0
2	吴冲锋	上海交通大学安泰管理学院	257	9448	51.0	90.0
3	肖辉	上海交通大学安泰管理学院	14	710	9.0	14.0
4	吴文锋	上海交通大学安泰管理学院	44	2001	19.0	44.0