股票市场的复杂性与有效性

• 作者: 顾荣宝
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 复杂性 有效性 多重分形分析
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2013.01.001

摘要

对金融市场提出有效性指标和复杂性指标,利用“滑动窗技术”研究了上海和深圳股票市场有效性与复杂性之间的关联.结果显示,上海股票市场的复杂性和有效性之间以及复杂性之间存在双向的Granger因果关系,深圳股票市场亦是如此；两个市场的有效性之间存在双向的Granger因果关系,两个市场的复杂性之间亦是如此；上海股票市场的有效性之间以及复杂性之间相互影响强于深圳股票市场,两个市场有效性之间的相互影响强于复杂性之间的相互影响.论文的实证结果支持了刘维奇关于金融复杂性可以改进金融市场效率的理论研究的论断.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾荣宝	南京财经大学金融学院	27	217	7.0	14.0