期权交易在电力市场中的应用

• 作者: 蒋传文 陈纯
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 经济
• 关键词: 金融工程 电力市场 期权交易 定价模型
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 电力经济
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: F426.61
• 字数: 3414字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2008.05.006

摘要

由电力远期合约等场外交易品与电力期货合约和电力期权合约等场内交易品所组成的电力金融衍生产品市场为市场参与者利用金融衍生工具回避电力市场中的价格风险和备用容量风险等短期市场行为提供了有效的场所.通过金融工程理论中期权交易的特点,将期权交易概念引入电力市场中应用,并尝试利用金融工程中广泛使用的Black-Scholes模型,进行扩展,作为电力期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋传文	上海交通大学电子信息与电气工程学院	131	2805	30.0	48.0
2	陈纯	上海交通大学电子信息与电气工程学院	11	80	4.0	8.0