沪深股市指数效应的行为金融学解释

• 作者: 封文丽 马召勇
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 指数效应 行为金融学 异常收益率 异常成交量
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 64-68
• 页数: 5页
• 分类号: F832.51
• 字数: 5882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.06.014

摘要

指数效应是证券市场的一个异常现象.利用事件分析方法,以沪深300指数和上证180指数调整的样本股为研究对象,检验个股在调整前后的异常收益率和异常交易量,得出指数效应显著存在的结论,用行为金融理论解释其成因,同时提出指数效应的应用、保护中小投资者和完善监管等方面的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	封文丽	河北经贸大学金融学院	49	210	9.0	11.0
2	马召勇	河北经贸大学金融学院	4	6	2.0	2.0