基于奇异期权的供电公司风险规避策略

• 作者: 季建华 盛方正
• 来源期刊: 现代电力
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 电力零售市场 供电公司 奇异期权 优化
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 电力市场与经济
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: TM73
• 字数: 4739字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2322.2008.01.018

摘要

供电公司在电力市场交易时会面临很大的风险.为了规避这种风险,引入了奇异购电期权这一风险管理工具.奇异购电期权相比标准期权能为供电公司提供更为灵活有效的决策方法.建立了相应的数学模型,给出了供电公司购买奇异期权最优数量的解析解以及执行期权的策略和方法.通过计算和仿真,数例证明了结论的正确并且说明了利用奇异期权,供电公司可以大幅度地提高利润期望值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	季建华	上海交通大学安泰经济与管理学院	214	5405	38.0	65.0
2	盛方正	上海交通大学安泰经济与管理学院	27	450	14.0	20.0