基于二元Garch模型的人民币外汇远期与即期汇率波动溢出效应分析

• 作者: 韩鑫 黄冬运
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 汇率波动 溢出效应
• 年，卷（期）: sdjr_2008,（4）
• 页码范围: 57-59
• 页数: 3页
• 分类号: F832.6

摘要

外汇远期作为我国主要的外汇衍生品对我国外汇汇率有着重要的影响。外汇远期和即期价格的波动之间也很可能相互影响。本文运用二元Garch模型对2005年汇率改革以后的外汇远期与即期汇率之间的波动溢出效用进行实证分析,分析结果表明,我国的外汇远期汇率的波动对外汇即期汇率的波动影响不明显,尚未起到降低我国人民币外汇汇率风险的作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩鑫	南京财经大学金融学院	4	0	0.0	0.0
2	黄冬运	南京财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0