带干扰的广义复合二项风险模型的破产概率

• 作者: 章晓
• 来源期刊: 职业时空
• 学科: 经济
• 关键词: 经典风险理论 随机干扰项 广义复合二项风险模型 破产概率 保险业
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 35
• 页数: 1页
• 分类号: F840

摘要

经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论在有限时间内的生存概率等问题。模型依据时间主要分为连续时间模型和离散时间模型。近年来，国内外对于连续时间模型的研究非常多，而对离散模型的研究较少且大都集中在完全离散的复合二项模型的研究。本文在广义复合二项风险模型的基础上考虑了随机干扰项，得出了在一般条件下的风险模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	章晓		9	12	2.0	3.0